Perbedaan antara hasil differencing pertama dan hasil uji ADF (Augmented Dickey-Fuller) terletak pada tujuan dan informasi yang diberikan oleh masing-masing metode dalam analisis deret waktu. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut:
Differencing Pertama
- Tujuan: Differencing pertama digunakan untuk menghilangkan tren dalam data deret waktu. Dengan menghitung selisih antara nilai saat ini dan nilai sebelumnya, tujuan utamanya adalah untuk membuat data menjadi stasioner dalam hal rata-rata.
- Hasil: Hasil dari differencing pertama adalah serangkaian nilai baru yang menunjukkan perubahan dari satu periode ke periode berikutnya. Jika data awal menunjukkan tren, maka setelah differencing pertama, diharapkan data tersebut tidak lagi menunjukkan pola tren yang jelas.
- Contoh: Misalkan data penjualan bulanan menunjukkan tren naik. Setelah melakukan differencing pertama, Anda akan mendapatkan data yang mencerminkan perubahan penjualan dari bulan ke bulan, yang lebih mungkin untuk menjadi stasioner.
Uji ADF (Augmented Dickey-Fuller)
- Tujuan: Uji ADF digunakan untuk menguji apakah data deret waktu memiliki unit root, yang berarti data tersebut tidak stasioner. Uji ini memberikan informasi tentang apakah proses differencing (pertama atau lebih) diperlukan untuk mencapai stasioneritas.
- Hasil: Hasil dari uji ADF mencakup statistik uji dan p-value. Jika p-value kurang dari level signifikansi (misalnya, 0.05), maka hipotesis nol (yang menyatakan bahwa data memiliki unit root) dapat ditolak, dan dapat disimpulkan bahwa data sudah stasioner setelah diterapkan differencing.
- Contoh: Jika hasil uji ADF setelah differencing pertama menunjukkan p-value sebesar 0.010, ini berarti bahwa data sudah stasioner dan tidak memiliki unit root.
Kesimpulan
Secara ringkas, differencing pertama adalah teknik yang digunakan untuk mengubah data menjadi stasioner dengan menghilangkan tren, sedangkan uji ADF adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji apakah data sudah stasioner setelah dilakukan differencing. Keduanya saling melengkapi dalam proses analisis deret waktu; differencing bertindak sebagai langkah transformasi, sementara uji ADF memberikan konfirmasi tentang keberhasilan transformasi tersebut dalam mencapai stasioneritas. Luck365