Untuk memastikan data stasioner sebelum melakukan uji kointegrasi, berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil:
- Menyiapkan Data dan Memastikan Stasioneritas:
- Pastikan setiap variabel sudah stasioner karena data yang tidak stasioner akan menghasilkan hasil uji yang tidak valid.
- Stasioneritas adalah kondisi di mana data memiliki rata-rata dan varians yang konstan sepanjang waktu.
- Uji Stasioneritas:
- Gunakan uji akar unit seperti Augmented Dickey-Fuller (ADF) atau Phillips-Perron (PP) untuk mengecek stasioneritas di EViews.
- Uji akar unit dilakukan untuk melihat apakah data bersifat stasioner atau tidak. Data yang tidak stasioner memiliki akar unit.
- Differencing:
- Jika variabel belum stasioner, lakukan differencing hingga datanya menjadi stasioner.
- Jika hasil uji unit root tersebut dapat menunjukkan terdapat unit root, berarti data tidak stasioner. Selanjutnya, lakukan uji unit root terhadap first difference dari series. Jika hasilnya tidak ada unit root, berarti pada tingkat first difference, series sudah stasioner. Jika belum stasioner setelah first difference, lakukan second difference.
- Uji Derajat Integrasi (Degree of Integration):
- Apabila data tidak stasioner pada uji akar unit, lakukan uji derajat integrasi pada tingkat first difference, dan jika belum stasioner, lanjutkan pada tingkat second difference.
- Keputusan pada derajat keberapa suatu data akan stasioner dapat dilihat dengan membandingkan antara nilai statistik ADF dan PP dengan nilai kritis distribusi statistik. Jika nilai absolut dari statistik ADF dan PP lebih besar dari nilai kritisnya pada differensi pertama, maka data dapat dikatakan stasioner pada derajat satu.
- Interpretasi Hasil:
- Pastikan untuk melihat plot data terhadap sisaan, untuk melihat apakah sisaan dari regresi kointegrasi stasioner atau tidak.
Setelah mengikuti langkah-langkah ini, data yang digunakan seharusnya sudah stasioner dan siap untuk diuji kointegrasi. Luck365